Le nom de Madrid a été mentionné pour la première fois au 10e siècle en tant
que forteresse maure. Alfonso VI de Castille expulsa les Maures en 1083. Les
clans de Castille se rencontrèrent plusieurs fois Madrid, et Ferdinand et Isabelle
ainsi que l'Empereur Charles V résidèrent souvent là, mais Madrid ne devint
capitale de l'Espagne qu'en 1561, sous le règne de Philippe II. La ville se
développa doucement à l'origine puis s'étendit rapidement au 18e siècle sous
le règne des rois Bourbons (spécialement Charles III). De cette période date
la Place Royale et le Prado.
Au début de la guerre de la Péninsule, un soulèvement populaire contre les
français pris place à Madrid le 2 Mai 1808, et une bataille féroce fut menée
dans la Puerta des Sol, au milieu des terres du pays. En représailles, des centaines
de civils furent tués la nuit le long de la promenade du Prado. L'événement
de ce jour fut immortalisé par deux des plus célèbres peintures de Goya, toutes
les deux exposées dans la galerie du Prado.
Madrid joua encore un grand rôle dans la guerre civile espagnole (1936-39),
quand, sous le commandement du Général José Miaja, la ville résista 29 mois
au siège des nationalistes, souffrant de sévères bombardements, d'attaques aériennes
et d'encerclement, et marqua la fin de la guerre en mars 1939.
A la suite de la victoire nationaliste, le Général Franco débuta un règne qui
dura près de 40 ans en Espagne. Bien que Madrid demeure la capitale, la ville
fut profondément marquée par la guerre. Durant les 15 premières années sous
Franco, Madrid s'appauvrit du au manque de capitaux et d'industries. L'économie
s'améliora graduellement après 1950, amenant de nombreuses personnes dans la
ville. Toutefois, le gouvernement de Franco avait peu de ressources et peu de
services de police capable de traiter cet afflux d'immigration. Il en résultat
que Madrid fut rapidement entouré d'un nombre important de bidon-villes. Après
1960, le gouvernement commença un important programme de construction de milliers
de logements peu chers dans de grandes tours et vers 1970 les bidon-villes furent
éliminées.
Après la mort de Franco en 1975, la vie à Madrid changea alors que l'Espagne
se tournait vers un système de gouvernement démocratique.
En 1983, Madrid devint le centre de la Communauté Autonome de Madrid qui fut
crée par la loi de 1981. La région s'étendue comme centre industriel pour devenir
la communauté autonome la plus prospère. En 1992, Madrid fut désignée capitale
culturelle de l'Europe, ce qui concentra l'attention internationale sur la ville
et son art.